dsIDC SGX 最佳買賣檔位處理

IDC 的新交所(SGX) 委託簿(SrcId=578) 為全委託簿(MBO)

所以存在著開盤前委託簿 Bid>Ask 的現象

為了讓開盤前可以呈現出最佳買賣價

dsIDC 支援了二個設定, 供 MBO 類型來源, 做最佳買賣檔位處理依據, 如下:

設定: DS.BestDepthBA
說明: 最佳買賣檔處理開關
參數:  0 = 關閉
           1 = 開啟

設定: DS.BestDepthCMT
說明: 最佳買賣檔處理 ControlMessageType 範圍
參數: 0 = NonCxl  (不可刪改單)
          1 = NonCxl + PreOpen (重新收單)
          2 = NonCxl + PreOpen + OrderCxl (清除所有訂單)


以下以 SGX CN 為例, 我們來看看相關時序關係:

8:45 PreOpen
8:58 NonCxl
9:00 Open
.
.
16:50 PreOpen
16:58 NonCxl
17:00 Open

依參數 DS.BestDepthCMT 來看時間範圍
若為0, 作動時間為 8:58-9:00 & 16:58-17:00
若為1, 作動時間為 8:45-9:00 & 16:50-17:00
若為2, 作動同 1 , 因為 SGX 沒有清除訂單的 CMT